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Vorwort des Herausgebers
6
Inhaltsverzeichnis
8
Abbildungsverzeichnis
10
Tabellenverzeichnis
11
Abkürzungsverzeichnis
12
1 Einleitung
16
2 Grundlagen und aktueller Stand von Solvency II
19
3 Darstellung und Würdigung des derzeitigen Stands des Standardmodells von Solvency II
25
4 Bedeutung des aktuellen Standardmodells für Versicherungsunternehmen
63
5 Fazit und Ausblick
75
Anhang
77
Anhang 1: Risikofreie Zinsstrukturkurve vor und nach Zinsstress (QIS5 und QIS4)
77
Anhang 2: Ermittlung der QIS5-Kapitalanforderungen für strukturierte Kreditprodukte im Rahmen des Spreadrisikomoduls
78
Anhang 3: Marktweite Standardabweichungen Prämienrisiko nach QIS5 und QIS4
80
Literaturverzeichnis
81
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