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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2012 - Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten
von: Dietmar Zietsch
Verlag Versicherungswirtschaft, 2013
ISBN: 9783862982301 , 61 Seiten
Format: PDF, OL
Kopierschutz: Wasserzeichen
Preis: 14,99 EUR
Mehr zum Inhalt
Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2012 - Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten
Deutscher SCOR Preis für Aktuarwissenschaften 2012
1
Vorwort des Herausgebers
6
Inhalt
8
Marco Ehlscheid: Dividend Strategies in the Brownian Risk Model
10
Ausgangssituation
11
Zentrale Fragestellung
11
Forschungsbeitrag
13
Weiterer Forschungsbedarf
16
Julia Eisenmann: Zeitstetiges CPPI bei diskretem Handeln
18
Ziel der Arbeit
20
Aufbau der Arbeit
21
Zusammenfassung der Ergebnisse
22
Daniel Geldner: Wetterderivate und Simulation der Stromnachfrage
24
Motivation
25
Zusammenfassung der Arbeit
26
Claudia Graf: Optimierung der Rückversicherungsstruktur eines Schadenversicherers unter Berücksichtigung von Solvency II
30
Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Universität Ulm
31
Lena Härtel: Chance-Risiko-Profile kapitalmarktnaher Lebensversicherungsprodukte unter Berücksichtigung des Inflationsrisikos
34
Motivation und Einleitung
35
Inhalt und Ergebnisse der Diplomarbeit
36
Martin Moser: Extremal Behavior of Multivariate Mixed MovingAverage Processes and of Random Walks with Dependent Increments
40
Extremwerttheorie und reguläre Variation
41
Irrfahrten mit abhängigen, regulär variierenden Zuwächsen
43
Multivariate Mixed Moving Average Prozesse
Multivariate Mixed Moving Average Prozesse
Johannes Rusche: Risikobewertung von modernen Lebensversicherungsprodukten am Beispiel von Dynamischen Drei-Topf-Hybriden
46
Risikoidentifikation
48
Kapitalmarkt- und Produktmodellierung
48
Cashflow- und Bestandsmodellierung
49
Risikobewertung
49
Würdigung des Bewertungsansatzes
50
Zusammenfassung
50
Fazit
51
Jan-Philipp Schmidt: Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts
52
Motivation
53
Inhalt der Arbeit
54
Ergebnisse
55
Ausblick
56
Michael Seyboth: Der Market Consistent Appraisal Value und seine Anwendung im Rahmen der wertorientierten Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen
58
Zusammenfassung der Dissertation an der Universität Ulm
59
Jochen Wieland: Curve Fitting Efficient Methods for Calculating Solvency Capital
64
Zusammenfassung der Diplomarbeit an der Universität Ulm
65
Curve Fitting: Implemetierung und Tests
67
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