Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2009 - Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten

von: Dietmar Zietsch

Verlag Versicherungswirtschaft, 2009

ISBN: 9783862981236 , 72 Seiten

Format: PDF, OL

Kopierschutz: Wasserzeichen

Preis: 14,99 EUR

Mehr zum Inhalt

DEUTSCHER SCOR-PREIS FÜR AKTUARWISSENSCHAFTEN 2009: 1
VORWORT: 6
INHALT: 8
Anja Bettina Blatter - Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics: 10
Jasmin Fischer - Application of Stochastic Control Theory for the Valuation of Guaranteed Lifetime Withdrawal Benefits: 18
Christian Kraus - Ultimatesicht versus Kalenderjahressicht – Unterschiedliche Betrachtungsweisen bei der stochastischen Modellierung des Reserverisikos in der Nicht-Lebensversicherung: 26
Stefan Pohl - Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung –Zeitdiskrete Hazardraten-Modelle mit linksstrunkierten Daten: 34
Stephanie Rubenbauer - Semiparametrische Modellierung von Schadenreserven: 42
Axel Seemann - Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung: 48
Gregor Svindland - Convex Risk Measures Beyond Bounded: 54
Richard Warnung - The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation: 60
Frederik Weber - Longevity Risk – Impact, Evaluation, Management: 68
Susanne Wendel - Monte Carlo Methods for Pricing American Options: 76

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