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Deutscher SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften 2010 - Zusammenfassungen eingereichter Arbeiten
Vorwort
6
Inhalt
8
Tina Kristin Baur: Marktkonsistente Bewertung in der Lebensversicherung
10
Melanie Hauser: Dynamisches Hedging zur Absicherung des Garantierisikos bei Indexgebundenen Versicherungen
16
Bettina Hund: Statistische Methoden zur Schätzung extremer Quantile
22
Rafael Krönung: Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit und betriebliche Altersversorgung Umfassende Analyse eines integrierten Vorsorgekonzepts für Arbeitnehmer
28
Lothar Kruppok: Valuation and Hedging of Insurance Policies with Interest Rate Guarantees
36
Ramona Maier: Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken
48
Simone Rieger: Term Structure Models and Kalman Filtering in the Context of Asset Liability Management
54
Frederik Ruez: The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging, and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life Contracts
60
Jan-Philipp Schmidt: Managementregeln bei der Beitragsanpassung in der Privaten Krankenversicherung
68
Wiltrud Weidner: Modelling and Management of non-linear Dependencies An Application for Stress Testing
74
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