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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis
von: Jochen Veith
DUV Deutscher Universitäts-Verlag, 2007
ISBN: 9783835092648 , 136 Seiten
Format: PDF, OL
Kopierschutz: Wasserzeichen
Preis: 42,25 EUR
Vorwort
7
Inhaltsverzeichnis
8
Abbildungsverzeichnis
11
Tabellenverzeichnis
13
Symbol- und Abkürzungsverzeichnis
15
Kapitel 1 Einleitung
19
1.1 Einführung
19
1.2 Zielsetzung
20
1.3 Aufbau der Arbeit
21
Kapitel 2 Eine Theorie sozialer Anpassung
23
2.1 Theoretischer Modellrahmen
23
2.2 Festlegung der Ubergangswahrscheinlichkeiten
26
2.3 Losungen der Fokker- Planck- Gleichung
30
Kapitel 3 Die Coherent Market Hypothesis
39
3.1 Die stationare CMH
39
3.2 Zeitkontinuierliche Formulierung
43
3.3 Die nicht stationare CMH
54
Kapitel 4 Bewertung derivativer Wertpapiere
61
4.1 Methodik zeitkontinuierlicher Bewertung
61
4.2 Ableitung der Bewertungsgleichungen
68
4.3 Betrachtete derivative Wertpapiere
75
Kapitel 5 Monte- Cairlo- Simulation
78
5.1 Theoretische Grundlagen
78
5.2 Simulationstechnik
80
5.3 Konvergenzverhalten des Simulationsverfahrens
97
Kapitel 6 Komparativ- statische Modellanalyse
109
6.1 Optionspreise im allgemeinen Marktgleichgewicht
110
6.2 Optionspreise im atomistischen Marktgleichgewicht
120
Kapitel 7 Schlussbetrachtung
130
Anhang A Normalisierung der Fokker- Planck- Gleichung
134
Anhang B Ableitung des Sturm-Liouville-Operators
136
Anhang C Ableitung der verallgemeinerten Itd- Formel
140
Anhang D Optionspreisformeln unter der Ln- Verteilung
142
Literaturverzeichnis
145
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