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Software-Entwicklung für dynamische Portfolioallokation und Risikomanagement
von: Christoph Impekoven
Springer Gabler, 2013
ISBN: 9783658011826 , 117 Seiten
Format: PDF, OL
Kopierschutz: Wasserzeichen
Preis: 29,99 EUR
Geleitwort
6
Inhaltsverzeichnis
8
Abkürzungsverzeichnis
12
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
14
1 Einleitung
16
1.1 Forschungsziel
18
1.2 Aufbau der Arbeit
18
1.3 Abgrenzungen
19
1.3.1 Abgrenzung zum Highfrequency-Trading
19
1.3.2 Abgrenzung zur langfristigen Prognose
20
1.3.3 Abgrenzung der Assetklassen
21
2 Grundlagen
22
2.1 Finanzmathematische Grundlagen
22
2.1.1 Wertpapiermanagement
22
2.1.2 Portfolio Selection Theory
23
2.1.3 Fundamentaldaten und Kennzahlen
25
2.1.4 Technische Analyse
26
2.2 Kapitalmarktsynergetik
28
2.2.1 Ordertypen
29
2.2.2 Kursbildung
30
2.2.3 Relevante Einflussfaktoren
31
2.2.4 Handelsplätze
33
2.2.5 Grundlagen der Prediction
34
2.2.6 Aufwandsbetrachtung
36
2.2.7 Aktuelle Kapitalmarkttrends
36
2.3 Risk-Management
37
2.3.1 Risikoarten und Risikomatrix
39
2.3.2 Ansätze des Risikomanagements
41
2.3.3 Risikoaggregation
46
2.3.4 Portfolio Insurance
46
2.4 Softwaretechnische Grundlagen
49
2.4.1 .NET-Framework
49
2.4.2 Handelssysteme (halb-/vollautomatisiert)
50
2.4.3 Externe Schnittstellen (Finanzdienstleister)
51
3 Funktionsumfang der Software
53
3.1 Datenanalyse
56
3.1.1 Datainterface
56
3.1.2 Ermittlung von Kennziffern
61
3.2 Stock Picking
64
3.2.1 Indikatoren
66
3.2.2 Marktbeobachtung
66
3.2.3 Datenstruktur
67
3.2.4 Dateninterpretation
68
3.3 Strategieprofile
69
3.4 Trendanalyse
70
3.4.1 Regressionsanalyse
71
3.4.2 Trendextrapolation
72
3.4.3 Forschungsansätze
76
3.4.4 Implementierung
78
3.5 Kapitalallokation
80
3.5.1 Risk-Management
81
3.5.2 Handelsparameter
85
3.5.3 Money Management
85
3.6 Webbased Trade-Order
88
3.6.1 Event-based Order-Trigger
88
3.6.2 Interface-Performance
88
3.7 Software-Quality
89
3.7.1 Funktionalität
90
3.7.2 Zuverlässigkeit
91
3.7.3 Benutzbarkeit
92
3.7.4 Effizienz
93
3.7.5 Änderbarkeit
95
3.7.6 Übertragbarkeit
95
4 Datenverwaltung
96
4.1 DBMS Anforderungen
96
4.1.1 Fachlich
96
4.1.2 Performance
97
4.1.3 Transaktionsverwaltung
97
4.2 Datenbank-Auswahl
98
4.3 Schnittstellenanbindung
99
5 Wirtschaftlichkeitsberechnung
100
5.1 Rentabilität
100
5.1.1 Return on Investment (RoI)
102
5.1.2 Risikoadjustierte Performancemaße
102
5.2 Externe Einflüsse
105
5.2.1 Fixe Kosten
105
5.2.2 Variable Kosten
106
5.2.3 Kapitalertragssteuer
106
5.2.4 Implementierung
107
6 Ergebnis
109
6.1 Zusammenfassung
109
6.2 Empirische Auswertung
109
7 Fazit
112
Literaturverzeichnis
114
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