Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie - Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung

Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Die Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen ein.

Dr. Meike Martina Hagemeister promovierte am Seminar für ABWL und Finanzierungslehre und dem Centre for Financial Research (CFR) der Universität zu Köln. Sie ist als Vorstandsassistenz Finanzen im Risikomanagement tätig.